ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

ธนาคารแห่งประเทศไทย -- ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 16:53:17 น.

อัตราผลตอบแทนและ ราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

Reference Yields As of of 3 July 2009

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 8 กรกฎาคม 2552

For Transaction Settlement Date 8 July 2009

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี)

BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.)

อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้

ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)

Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%)

500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 2.206598 1.215616 103.770578 1.224658

500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 2.387366 0.132603 103.656846 1.473973

500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.637083 1.430795 107.162986 4.227397

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

Source: Bank of Thailand