ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

ธนาคารแห่งประเทศไทย -- พุธที่ 2 ธันวาคม 2552 17:56:29 น.

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552

Reference Yields As of of 2 December 2009

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 3 ธันวาคม 2552

For Transaction Settlement Date 3 December 2009

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี)

BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.)

อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้

ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)

Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%)

500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.729054 0.786575 102.914486 0.819178

521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.773624 0.000000 98.271485 0.991781

500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Sep-2010 1.848659 2.095123 105.237648 1.068493

500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 4.053717 0.925808 104.674985 3.821918

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

Source: Bank of Thailand