สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 มีนาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 424,104.29 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,820.86 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 245,179 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 137,856 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,541 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB176A (อายุ 2.2 ปี) LB196A (อายุ 4.2 ปี) และ LB25DA (อายุ 10.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 53,161 ล้านบาท 25,259 ล้านบาท และ 20,644 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) รุ่น AYCAL154A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 455 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL18DA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 424 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI185B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 408 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล(Bond Yield) ระยะกลางถึงยาว อายุ 3 ปีขึ้นไป ปรับลดลง 0.06%- 0.09% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นไม่เปลี่ยนแปลง หลังประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2% และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงตามไปด้วย ประกอบกับมีแรงซื้อจากนักลงทุนเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของไทยยังสะท้อนถึงการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด โดยการส่งออกเดือน ก.พ.มีมูลค่าลดลง 6.14% ขณะที่ ธปท.ประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2558 จะขยายตัวเพียง 3.8% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 4.0% และเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัว 3.9%
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (23 – 27 มี.ค. 58) มีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้รวมสุทธิ 10,402 ล้านบาท โดยเงินไหลเข้าในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 9,853 ล้านบาท และไหลเข้ามาในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 550 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 มี.ค. 58) (16 - 20 มี.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 27 มี.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 424,104.29 448,229.72 -5.38% 4,832,804.97
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,820.86 89,645.94 -5.38% 81,911.95
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.59 108.18 0.38%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.65 107.44 0.20%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 มี.ค. 58) 1.76 1.77 1.77 2.02 2.31 2.69 3.1 3.72
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 มี.ค. 58) 1.76 1.77 1.78 2.11 2.37 2.74 3.16 3.76
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -9 -6 -5 -6 -4