สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 18 - 22 พฤษภาคม2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 422,126.09 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,425.22 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 268,076 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,765 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,251 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 4.1 ปี) LB21DA (อายุ 6.6 ปี) และ LB176A (อายุ 2.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,992 ล้านบาท 14,680 ล้านบาท และ 9,128 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT158A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,329 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC222A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 595 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) รุ่น AYCAL15OA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 456 ล้านบาท
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทุกช่วง ปรับลดลงประมาณ 0.01%-0.05% โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 0.04% จาก 2.86% ในสัปดาห์ก่อนหน้า เป็น 2.82% โดยนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิเล้กน้อยในตราสารระยะยาว หลังจากมีแรงขายค่อนข้างมากในช่วงครึ่งเดือนแรก
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 พ.ค. - 22 พ.ค. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,059 ล้านบาท โดยกระแสเงินไหลออกจากตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 10,267 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการหมดอายุในตราสารหนี้ระยะสั้น ขณะที่มีการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุ > 1 ปี) ประมาณ 1,208 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 พ.ค. 58) (11 - 15 พ.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 22 พ.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 422,126.09 467,095.42 -9.63% 8,142,511.36
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,425.22 93,419.08 -9.63% 88,505.56
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.45 108.24 0.19%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.56 107.43 0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 พ.ค. 58) 1.51 1.51 1.5 1.82 2.26 2.82 3.27 3.79
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 พ.ค. 58) 1.52 1.52 1.52 1.87 2.31 2.86 3.29 3.8
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -2 -5 -5 -4 -2 -1