สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 31 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 303,517.61 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,879.40 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 201,010 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 62,508 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,154 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.9 ปี) LB206A (อายุ 4.9 ปี) และ LB21DA (อายุ 6.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,113 ล้านบาท 12,436 ล้านบาท และ 6,619 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด รุ่น TOLC17NA (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 509 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY172A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 390 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH17OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 289 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาวยังคงทรงตัวในระดับเดิมจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1-5 ปี อยู่ที่ระดับ 1.45%-2.22% เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดการส่งออกเดือนมิ.ย. ซึ่งลดลง 7.9% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP จากสหภาพยุโรป รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออกจากประเทศไทยหลังค่าแรงในประเทศปรับสูงขึ้น ขณะที่ผลการประชุม FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ 0-0.25% ต่อไป และไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงกำหนดเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยระบุแต่เพียงว่า Fed ต้องการเห็นตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นต่อไปและต้องการมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในระดับต่ำจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% ก่อนที่จะดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ สำหรับปัจจัยที่ตลาดต้องเฝ้าติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันพุธที่ 5 ส.ค.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 ก.ค. - 31 ก.ค. 58) เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไทยลดลงสุทธิ 3,211 ล้านบาท โดยมีการลงทุนลดลงในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 289 ล้านบาท และลดลงในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 2,921 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 - 31 ก.ค. 58) (20 - 24 ก.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 31 ก.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 303,517.61 343,184.66 -11.56% 11,794,124.97
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,879.40 68,636.93 10.55% 84,849.82
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.41 107.44 -0.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.84 107.89 -0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (31 ก.ค. 58) 1.45 1.45 1.45 1.66 2.22 2.82 3.35 3.79
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 ก.ค. 58) 1.45 1.45 1.46 1.64 2.23 2.82 3.33 3.79
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 2 -1 0 2 0