สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 480,051.60 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 96,010.32 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ % ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 359,667 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,840 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,690 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.4 ปี) LB21DA (อายุ 5.9 ปี) และ LB206A (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,472 ล้านบาท 16,288 ล้านบาท และ 13,296 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN207A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 1,521 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 940 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT192B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 891 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในเกือบทุกช่วงอายุตราสาร โดยเฉพาะตราสารรุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลง 6 bps. จาก 2.36% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.30% ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ 0.1% ในวันศุกร์ที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันพุธที่ผ่านมามีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปีเนื่องจากมีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2558 ได้ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8,000 ราย อยู่ที่ 285,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 280,000 ราย และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ม.ค. ซึ่งสหรัฐฯ รายงานในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 151,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 200,000 ตำแหน่ง ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า สหรัฐฯ น่าจะยังไม่พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ตลาดติดตามตัวเลขสต็อคน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในวันพุธหน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (01 ก.พ. - 05 ก.พ. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,569 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 20,569 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,000 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 ก.พ. 59) (25 - 29 ม.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 5 ก.พ. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 480,051.60 480,229.26 -0.04% 2,347,185.26
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 96,010.32 96,045.85 -0.04% 93,887.41
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.08 109.67 0.37%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 108.05 108.17 -0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 ก.พ. 59) 1.39 1.44 1.45 1.57 1.93 2.3 2.72 3.45
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 ม.ค. 59) 1.4 1.45 1.46 1.55 1.92 2.36 2.81 3.48
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 2 1 -6 -9 -3