สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จะ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 7 หลักทรัพย์ อ้างอิง ดัชนีราคา SET50 Index, บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE), บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ.ปตท. (PTT), บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และธนาคาร กรุงเทพ (BBL) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrants) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrants)ใช้รายละเอียด DW ดังนี้
DW อ้างอิง จำนวน ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เทรดวันแรก อายุ ครบกำหนดอายุ
(ล้านหน่วย) (บาท/จุด) (DW : หุ้นสามัญ) (เดือน)
S5028C1607B SET50 Index 25.00 965 0.03125 : 1 จุดดัชนี 12 พ.ค.59 2 3 ส.ค.59
S5028P1607B SET50 Index 25.00 810 0.04545 : 1 จุดดัชนี 12 พ.ค.59 2 3 ส.ค.59
TRUE28C1609B TRUE 100.00 8.00 3.5 : 1 12 พ.ค.59 4 8 ก.ย.59
PTTE28C1609A PTTEP 100.00 73.00 18 : 1 12 พ.ค.59 4 8 ก.ย.59
PTT28C1609A PTT 100.00 320.00 70 : 1 12 พ.ค.59 4 15 ก.ย.59
SCC28C1610A SCC 100.00 470.00 150 : 1 12 พ.ค.59 5 13 ต.ค.59
BBL28C1610A BBL 100.00 170.00 35 : 1 12 พ.ค.59 5 13 ต.ค.59
ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(Direct listing)
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวัน ซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50N16 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บล.แมคควอรี(ประเทศไทย)ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings Limited ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch Ratings และคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงคือ Macquarie Bank ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดย Fitch Ratings เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558