สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 พฤษภาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 474,854.07 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 94,970.81 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 332,319 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 89,457 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,671 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.6 ปี) LB25DA (อายุ 9.6 ปี) และ LB176A (อายุ 1.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,676 ล้านบาท 13,320 ล้านบาท และ 11,126 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV17NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 3,408 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV17NB (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,460 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT205A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 870 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวค่อนข้างผันผวน ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบไม่เกิน 5 bps. ในขณะที่อัตราผลตอบแทนตราสารอายุ 10 ปี ปรับลดลงเล็กน้อยเพียง 1 bp. มาอยู่ที่ 2.11% เนื่องจากนักลงทุนตอบรับกระแสการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ซึ่งประธาน FED หลายสาขาต่างออกมาให้ความเห็นต่อตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเชิงบวก ส่วนปัจจัยต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดค่ากลางเงินหยวนรายวันลงสู่ระดับ 6.5693 หยวน/ดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับลดลง 10,000 ราย อยู่ที่ 268,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 275,000 ราย ด้านปัจจัยในประเทศกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการส่งออกของไทยเดือน เม.ย. 2559 ปรับลดลง 8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 15,545 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำเข้า เม.ย. มีมูลค่า 14,824 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 14.92% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน เม.ย. เกินดุล 721 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทั้งนี้ ตลาดติดตามสุนทรพจน์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของนางเจเน็ต เยลเลน ประธาน FED ในคืนวันศุกร์ที่ 27 นี้ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และการประชุมของกลุ่ม OPEC ที่กรุงเวียนนาในวันที่ 2 มิ.ย. นี้เกี่ยวกับประเด็นการตรึงราคาน้ำมัน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 พ.ค. - 27 พ.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 19,027 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 19,529 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 301 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 803 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 พ.ค. 59) (16 - 19 พ.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 27 พ.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 474,854.07 435,552.66 9.02% 9,531,540.74
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 94,970.81 108,888.16 -12.78% 99,286.88
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.63 113.72 -0.08%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.59 107.63 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 พ.ค. 59) 1.42 1.46 1.49 1.67 1.83 2.11 2.42 2.7
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 พ.ค. 59) 1.39 1.43 1.45 1.66 1.83 2.12 2.39 2.65
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 3 4 1 0 -1 3 5