สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 กันยายน 2559) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 430,088.73 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,017.75 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 320,295 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 79,079 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,260 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.7 ปี) LB21DA (อายุ 5.2 ปี) และ LB196A (อายุ 2.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,132 ล้านบาท 12,563 ล้านบาท และ 9,105 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF244A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,681 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL204A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,629 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,310 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะยาว โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับลดลงประมาณ 6 bps. จาก 2.22% มาอยู่ที่ 2.16% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) (วันที่ 20 – 21 ก.ย.)ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในช่วง 0.25-0.50% โดยมีมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ 7:3 เสียง พร้อมกันนี้ Fed ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ ด้านปัจจัยต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% ซึ่ง BOJ พร้อมจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินให้ยืดหยุ่นมากขึ้นหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น และยังคงเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ที่ 2% ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นประจำเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในวันที่ 27 ก.ย. นี้
ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานนโยบายการเงิน (23 ก.ย.) โดยปรับการคาดการณ์ GDP ปีนี้จาก3.1% มาอยู่ที่ 3.2% ซึ่งการปรับคาดการณ์ขึ้นในครั้งนี้มาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 – 23 กันยายน 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 24,989 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 16,346 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,443 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 800 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ก.ย. 59) (12 - 16 ก.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 23 ก.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 430,088.73 424,467.75 +1.32% 16,813,648.71
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 86,017.75 84,893.55 +1.32% 94,992.37
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.51 111.33 +0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.28 107.20 +0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ก.ย. 59) 1.41 1.49 1.50 1.63 1.83 2.16 2.59 2.85
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ก.ย. 59) 1.40 1.48 1.49 1.63 1.84 2.22 2.59 2.85
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 0 -1 -6 0 0