สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 362,132.31 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 72,426.46 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 80% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 288,435 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 44,357 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,529 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.5 ปี) LB206A (อายุ 3.6 ปี) และ LB191A (อายุ 2.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 7,022 ล้านบาท 6,158 ล้านบาท และ 4,556 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH17OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,271 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI17OA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,141 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL17DA (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 891 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 12 bps. ในตราสารอายุ 10 ปี จาก 2.62% มาอยู่ที่ 2.74% ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีภาคการผลิต (ISM) ประจำเดือน พ.ย. ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 53.2 นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 52.5 จุด ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนประจำเดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 216,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 165,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดมองว่า Fed มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบ 13-14 ธ.ค. นี้ ด้านปัจจัยในประเทศ การประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 30 ปี (LB466A) เมื่อวันพุธ วงเงิน 13,000 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 3.3271% สูงขึ้นกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 13 bps. ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,428 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 765 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,092 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 101 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59) (21 - 25 พ.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 2 ธ.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 362,132.31 323,517.25 11.94% 21,100,973.64
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 72,426.46 64,703.45 11.94% 93,367.14
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.36 108.95 -0.54%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.06 106.2 -0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 ธ.ค. 59) 1.46 1.51 1.51 1.76 2.11 2.74 3.11 3.35
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 พ.ย. 59) 1.45 1.5 1.5 1.73 2 2.62 3 3.21
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 3 11 12 11 14