สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 มกราคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 485,136.37 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 97,027.27 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 51% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 360,430 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 63,049 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,151 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 4.9 ปี) LB226A (อายุ 5.4 ปี) และ LB196A (อายุ 2.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,016 ล้านบาท 9,031 ล้านบาท และ 8,824 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH184A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,934 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) รุ่น AYCAL17DA (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,103 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT194A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 802 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 3 bps. ในตราสารอายุ 10 ปี จาก 2.74% มาอยู่ที่ 2.71% ส่วนหนึ่งมาจากการรายงานตัวเลขการจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่จะปรับเพิ่ม 178,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.7% ด้านปัจจัยในประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประมาณการมูลค่าความเสียหายน้ำท่วมภาคใต้อยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ GDP ปี 60 ประมาณ -0.1% เดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.6% เหลือเพียง 3.5% ทั้งนี้ตลาดติดตามายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นประจำเดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,635 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,421 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,266 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,052 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 ม.ค. 60) (4 - 6 ม.ค. 60) (%) (1 - 13 ม.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 485,136.37 321,209.03 51.03% 806,345.40
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 97,027.27 107,069.68 -9.38% 100,793.17
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.35 106.17 0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.91 105.88 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 ม.ค. 60) 1.44 1.49 1.52 1.83 2.14 2.71 3.22 3.45
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ม.ค. 60) 1.46 1.51 1.53 1.84 2.13 2.74 3.24 3.46
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -2 -1 -1 1 -3 -2 -1