สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 มกราคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 486,533.44 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 97,306.69 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ % ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 319,012 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 92,731 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,314 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.4 ปี) LB21DA (อายุ 4.9 ปี) และ LB206A (อายุ 3.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 44,298 ล้านบาท 15,070 ล้านบาท และ 9,859 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,233 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO176A (A) มูลค่าการซื้อขาย 971 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP296A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 853 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 3 bps. ในตราสารอายุ 5 ปี จาก 2.14% มาอยู่ที่ 2.17% ด้านปัจจัยต่างประเทศ นางเจนเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (Fed) แถลงว่า การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% และประกาศคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มเศรษฐกิจย่ำแย่ลง อาจปรับเพิ่มวงเงิน QE หรือขยายระยะเวลาออกไป ทั้งนี้ตลาดติดตามสุนทรพจน์ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 22,208 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,685 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 16,306 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,784 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 ม.ค. 60) (9 - 13 ม.ค. 60) (%) (1 - 20 ม.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 486,533.44 485,136.37 0.29% 1,292,878.83
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 97,306.69 97,027.27 0.29% 99,452.22
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.25 106.35 -0.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.98 105.91 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 ม.ค. 60) 1.43 1.49 1.52 1.81 2.17 2.71 3.21 3.46
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 ม.ค. 60) 1.44 1.49 1.52 1.83 2.14 2.71 3.22 3.45
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 -2 3 0 -1 1