สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 กันยายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 429,350.64 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,870.13 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 278,691 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 102,047 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,554 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 5.3 ปี) LB196A (อายุ 1.7 ปี) และ LB226A (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,114 ล้านบาท 14,045 ล้านบาท และ 11,635 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL195A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 693 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI23DA (A) มูลค่าการซื้อขาย 626 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 601 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น 3-10 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน ส.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.8% ขณะที่ตัวเลขขาดดุลการค้าประจำเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 108 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 119.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (20 ก.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 ก.ย.- 15 ก.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 37,128 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 27,443 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,687 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 ก.ย. 60) (4 - 8 ก.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 15 ก.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 429,350.64 552,484.45 -22.29% 16,377,354.20
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,870.13 110,496.89 -22.29% 94,122.73
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.53 109.14 -0.56%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.20 106.27 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ก.ย. 60) 1.14 1.38 1.43 1.56 1.78 2.45 2.85 3.23
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ก.ย. 60) 1.15 1.40 1.44 1.55 1.73 2.37 2.82 3.13
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -1 1 5 8 3 10