สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 กันยายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 411,703.26 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,340.65 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 278,300 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 91,045 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,516 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 2.8 ปี) LB226A (อายุ 4.7 ปี) และ LB26DA (อายุ 9.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,094 ล้านบาท 14,476 ล้านบาท และ 12,875 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT208A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,410 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รุ่น BTG215A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,050 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF185A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 927 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลง 4-8 bps. ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00-1.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (20 ก.ย.) และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ผลการประชุม BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (21 ก.ย.) ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (27 ก.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 -22 ก.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 28,521 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,281 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 11,972 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 31,212 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ก.ย. 60) (11 - 15 ก.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 22 ก.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 411,703.26 429,350.64 -4.11% 16,789,057.46
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,340.65 85,870.13 -4.11% 93,793.62
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.94 108.53 0.38%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.34 106.2 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ก.ย. 60) 1.13 1.36 1.42 1.52 1.7 2.39 2.8 3.19
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ก.ย. 60) 1.14 1.38 1.43 1.56 1.78 2.45 2.85 3.23
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -1 -4 -8 -6 -5 -4