นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCB Machine Learning Thai Equity Fund: SCBMLT) เพื่อลงทุนในตลาดหุ้นไทย มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) เข้ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนเป็นรายแรก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องมากกว่ามนุษย์ เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-4 ธ.ค.60 ในราคาหน่วยละ 10 บาท และต้องลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นประมาณ 40-60 ตัว
กองทุนนี้มีกระบวนการลงทุน 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 Factor Investing การเลือกพิจารณาปัจจัยการลงทุนตามความสามารถในการสร้างผลตอบแทนใน 6 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มหุ้นที่นักวิเคราะห์มีความเชื่อมั่นในผลประกอบการของธุรกิจ (Sentiment) กลุ่มหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน (Value) กลุ่มหุ้นของบริษัทคุณภาพที่สามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนได้อย่างมีเสถียรภาพ (Quality) พอร์ตที่มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวม (Risk) กลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มราคาเชิงบวก (Momentum) และกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มมีผลประกอบการและราคาหุ้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Growth)
โดยแต่ละปัจจัยการลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละสภาวะตลาด ซึ่งจะป้อนข้อมูลและสอน AI ให้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจเพิ่มลดปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งยังสามารถเก็บข้อมูล เหตุการณ์ การเคลื่อนไหวของตลาดในอดีตได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 2 Data Extensive สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เหนือกว่าขีดความสามารถของมนุษย์ สามารถนำข้อมูล เหตุการณ์ การเคลื่อนไหวของตลาดในอดีตมาใช้วิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
ขั้นตอนที่ 3 Competency Improvement สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง รองรับสภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีข้อดี คือ ช่วยลดข้อผิดพลาด และอคติของมนุษย์ในการเลือกตัดสินใจลงทุนจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้มาจากตัวกองทุนนั้นโดยตรง อาทิ คำแนะนำจากนักวิเคราะห์ แต่การทำงานของ SCBMLT นี้จะนำปัจจัยการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับจากระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วมาเข้าระบบ เพื่อให้ได้สัดส่วนการลงทุนที่สมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และต้นทุนการลงทุน
ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน เผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้จัดทำโมเดลจำลองในการลงทุนหุ้นตามกระบวนการข้างต้น ซึ่งจากการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง (back test) ช่วงระหว่างเดือน ม.ค.59-ก.ค.60 พบว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาด (Alpha) 5.15% ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนี SET Total Return Index (SET TRI) และยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่ากองทุนหุ้นไทยที่อยู่ในตลาดอีกด้วย
ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ยังกล่าวอีกว่า กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น และสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวได้ ซึ่งขณะนี้กองทุนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)