สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 ธันวาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 381,144.06 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 95,286.02 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยก ตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 284,498 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 52,673 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,378 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB316A (อายุ 13.5 ปี) LB22DA (อายุ 5.0 ปี) และ LB21DA (อายุ 4.0 ปี) โดยมีมูลค่า การซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,713 ล้านบาท 5,492 ล้านบาท และ 4,475 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU247A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 379 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO182A (A) มูลค่าการซื้อขาย 373 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO204A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 365 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีด้วยคะแนนเสียง 51-49 ขณะที่รายงาน GDP ในไตรมาส 3/2560 ของญี่ปุ่น ขยายตัว 2.5% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.5% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่เติบโตได้ดี ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางต่างๆ ได้แก่ FOMC ECB BOE ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,212 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,198 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,012 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ หมดอายุ (Expired) 5,398 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 ธ.ค. 60) (27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 8 ธ.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 381,144.06 364,962.27 4.43% 21,080,265.39
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 95,286.02 72,992.45 30.54% 91,653.33
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.85 108.96 -0.10%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.74 105.77 -0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 ธ.ค. 60) 1.2 1.41 1.46 1.61 1.9 2.57 2.87 3.16
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 ธ.ค. 60) 1.2 1.41 1.44 1.6 1.92 2.56 2.86 3.17
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 2 1 -2 1 1 -1