ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553

Reference Yields As of of 14 May 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

For Transaction Settlement Date 17 May 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA    รหัส ISIN      วันครบกำหนด               อัตราอ้างอิง                อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code     TBCD Code     ISIN Code        Maturity               Reference                   Ttm (yr.)
                                                            อัตรา      ดอกเบี้ย    ราคาตราสารหนี้
                                                        ผลตอบแทน(%)   ค้างรับ(%)  รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
                                                          Yield (%)  Accrued(%) Gross Price(%)
500629       FIDF109A    TH065603K905      28-Sep-10      1.529145    0.595890    101.605182    0.367123
521355       FIDF10NA    TH065607KB84      30-Nov-10      1.608259    0.000000     99.142584    0.539726
500817       FIDF10DA    TH065603KC04      28-Dec-10      1.647365    1.856438    103.807121    0.616438
500630       FIDF139A    TH065603N909      28-Sep-13      3.594645    0.701370    105.472859    3.369863

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.