ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2553

Reference Yields As of of 18 May 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 19 พฤษภาคม 2553

For Transaction Settlement Date 19 May 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA    รหัส ISIN      วันครบกำหนด               อัตราอ้างอิง                อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code     TBCD Code     ISIN Code        Maturity               Reference                   Ttm (yr.)
                                                            อัตรา      ดอกเบี้ย    ราคาตราสารหนี้
                                                        ผลตอบแทน(%)   ค้างรับ(%)  รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
                                                          Yield (%)  Accrued(%) Gross Price(%)
 500629     FIDF109A      TH065603K905     28-Sep-10      1.521305    0.619726    101.616522    0.361644
 521355     FIDF10NA      TH065607KB84     30-Nov-10      1.602591    0.000000     99.154206    0.534247
 500817     FIDF10DA      TH065603KC04     28-Dec-10      1.641700    1.882959    103.819941    0.610959
 500630     FIDF139A      TH065603N909     28-Sep-13      3.609996    0.729425    105.443873    3.364384

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.