นายเกริก วณิกกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์ไทยจะเผชิญปัจจัยท้าทายที่ยังต้องติดตาม คือ ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยต่อคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งอาจจะเห็นชัดเจนขึ้นในไตรมาส 4/51 และในปีหน้า
ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จึงต้องไม่นิ่งนอนใจและเน้นเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยง และการดูแลอย่างใกล้ชิดของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร โดย ธปท. และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือถึงพัฒนาการที่สำคัญดังกล่าว กันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อดูแลเสถียรภาพและความสามารถในการปรับตัวของระบบธนาคารพาณิชย์
"ไม่ห่วงการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 4 แม้จะชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก 9 เดือน ธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิแล้ว 8.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่ากำไรทั้งปี 50 ถึง 5.7 หมื่นล้านบาท และเชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ จะมีการคุมคุณภาพของสินเชื่อในไตรมาส 4 ด้วย" นายเกริก กล่าวอย่างไรก็ตาม จากการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินตามกฎหมายใหม่ ระบุว่า ปัจจุบันสภาพคล่องยังคงเพียงพอ ไม่มีสัญญาณของแรงกดดันจากการกู้ยืมระหว่างธนาคาร เพราะธนาคารพาณิชย์ไทยพึ่งพาเงินฝากในประเทศเป็นหลัก และการเตรียมการและพัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านมาทำให้ระบบมีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก
ขณะที่ฐานะและการดำเนินงานของระบบสถาบันการเงินในไตรมาส 3/51 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 2.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 2.3 พันล้านบาทจากไตรมาส 2/51 ระบบธนาคารพาณิชย์มีสภาพคล่องเพียงพอ โดยเครื่องชี้สภาพคล่อง คือสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) ที่ธนาคารพาณิชย์ระดมได้ เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบประมาณร้อยละ 90 ในไตรมาส 3/51 โดยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายนเป็นร้อยละ 90.9 จากที่สินเชื่อเร่งตัวต่อเนื่อง
ขณะที่การระดมเงินผ่านเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (B/E) รวมกันขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.6 เท่ากับไตรมาส 2/51 โดยช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2551 ธนาคารหลายแห่งเร่งระดมเงินฝากประจำประเภทต่างๆ ทำให้เงินฝากขยายตัวเพิ่มเป็นร้อยละ 0.2
ด้านสินเชื่อขยายตัวร้อยละ 13.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากร้อยละ 11 ในไตรมาส 2/51 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 โดยเป็นการเร่งตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจ (สัดส่วนร้อยละ 75.7 ของสินเชื่อรวม) ที่ร้อยละ 12.3 เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.5 ในไตรมาส 2/51 ส่วนหนึ่งสะท้อนความต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง ที่สูงขึ้น ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 16.1 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (gross NPL) มียอดคงค้าง 432.1 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2/51 จำนวน 15.7 พันล้านบาท โดยสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ทั้ง gross NPL และ net NPL ที่ร้อยละ 6 และร้อยละ 3.3 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และมีการชำระหนี้เพิ่มขึ้นด้วย
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มธุรกิจปรากฏว่าสินเชื่อภาคธุรกิจมีสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมลดลงในเกือบทุกภาคธุรกิจ จากร้อยละ 7.2 เหลือร้อยละ 6.7 ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคมีสัดส่วน NPL ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 3.8 เหลือร้อยละ3.7
สำหรับสำรองหนี้สูญหรือสงสัยว่าจะสูญนั้น ได้มีการนำเกณฑ์ IAS 39 เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 การทยอยกันสำรองตั้งแต่ปี 2549 และ 2550 มีผลทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องสำรองเพิ่มเติม 2 ปี รวมกันถึง 1.49 แสนล้านบาท ส่วนปลายปี 2550 เมื่อหักสำรองออกแล้ว กำไรสุทธิจึงอยู่ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท ทั้งที่กำไรจากการดำเนินงานมีอยู่ที่ 1.57 แสนล้านบาท ธนาคารพาณิชย์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้กันสำรองเกินสำรองพึงกันอยู่ถึงร้อยละ 120 เป็นการกันสำรองเผื่อความเสียหายไว้สูงมาก จึงไม่มีความน่าเป็นห่วงแต่ประการใด
และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.7 จากร้อยละ 15.2 เมื่อสิ้นไตรมาสก่อน จากผลกำไรและการเพิ่มทุน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 8.5
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไทยได้ขาย CDO ที่เกี่ยวข้องกับ Subprime ออกไปหมดแล้ว และธนาคารที่ลงทุนใน CDO ได้จัด ชั้นและรับรู้ผลขาดทุนตามมาตรฐานบัญชี IAS 39 ครบถ้วนแล้ว ประกอบกับระบบธนาคารพาณิชย์ มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นมาก ระบบจึงมีความแข็งแกร่งดีอยู่