สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 พฤษภาคม 2568)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 476,508 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 95,302 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 248,264 ล้านบาท เป็นการซื้อขายใน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 161,363 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,134 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB353A (อายุ 9.8 ปี) LB256A (อายุ 0.1 ปี) และ LB556A (อายุ 30.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,790 ล้านบาท 17,560 ล้านบาท และ 11,350 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC276A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 984 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL25OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 854 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT26NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 705 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 2-6 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังจากศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ระงับใช้มาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตด้วยการกำหนดภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศ ที่ขายสินค้าให้กับสหรัฐฯ มากกว่าที่ซื้อจากสหรัฐฯ ขณะที่รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2568 เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว 0.2% จากการลดลงของการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมทั้งตัวเลขนำเข้าที่เพิ่มขึ้น 42.6% จากการที่บริษัทต่าง ๆ เร่งนำเข้าสินค้าก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ในเดือนเม.ย.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 - 30 พฤษภาคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,910 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,244 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,059 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 608 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 พ.ค. 68) (19 - 23 พ.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 30 พ.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 476,507.66 450,088.58 5.87% 8,898,668.62
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 95,301.53 90,017.72 5.87% 88,986.69
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.39 110.99 0.36%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.54 108.44 0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 พ.ค. 68) 1.55 1.55 1.55 1.57 1.62 1.8 2.06 2.63
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 พ.ค. 68) 1.57 1.56 1.56 1.6 1.65 1.86 2.12 2.65
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 -1 -3 -3 -6 -6 -2