สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 6 มิถุนายน 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 266,624 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 88,875 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 44% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 28% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 74,252 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 160,761 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่า การซื้อขายเท่ากับ 18,590 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB284A (อายุ 2.9 ปี) SLB406A (อายุ 15.0 ปี) และ LB29NA (อายุ 4.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,090 ล้านบาท 13,914 ล้านบาท และ 12,512 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT261B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,757 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT268C (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,150 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT268B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,857 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 3-11 bps. หลังจากที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 1.5-2.0% ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้เมื่อเดือน พ.ค. ว่าจะขยายตัวได้ 2.0-2.2% ตามการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้ม ชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน พ.ค.68 ลดลง 0.57% (YoY) จากตลาดคาด -0.8% จากการ ลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดและราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.มีมติปรับลด อัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 2.00% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 2.40% ส่วน อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 2.15%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 - 6 มิถุนายน 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 286 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 665 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 380 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 6 มิ.ย. 68) (26 - 30 พ.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 6 มิ.ย. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 266,624.33 476,507.66 -44.05% 9,165,292.95
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 88,874.78 95,301.53 -6.74% 88,983.43
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.1 111.39 0.64%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.77 108.54 0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 มิ.ย. 68) 1.53 1.54 1.53 1.5 1.53 1.69 1.98 2.6
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 พ.ค. 68) 1.55 1.55 1.55 1.57 1.62 1.8 2.06 2.63
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 -2 -7 -9 -11 -8 -3