สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 มิถุนายน 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 463,848 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,770 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่ อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 216,934 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 196,995 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 20,852 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขาย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB456A (อายุ 20.0 ปี) LB353A (อายุ 9.7 ปี) และ LB29NA (อายุ 4.4 ปี)
โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 34,497 ล้านบาท 23,105 ล้านบาท และ 20,310 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL263B (AA-)
มูลค่าการซื้อขาย 1,014 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BGRIM286A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 934 ล้านบาท
และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT274A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 808 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 3-10 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 17-18 มิ.ย.
มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 4.25-4.50% ตามการคาดการณ์ของตลาด พร้อมปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2568
มาอยู่ที่ 1.4% จากเดิมคาดการณ์ในเดือนมี.ค.ว่าจะมีการขยายตัว 1.7% และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้สู่ระดับ 3.1% จากเดิมคาดการณ์
ที่ระดับ 2.8% ขณะที่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25%
รวม 0.50% ในปีนี้ ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ตามการ
คาดการณ์ของตลาด พร้อมประกาศจะชะลอความเร็วในการลดซื้อพันธบัตรรัฐบาลตั้งแต่เดือนเม.ย. 2569 สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. มีมติด้วยคะแนนเสียง 6-3 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนจะขยายตัวเพียง 0.8% ในปี 2568 จากความตึงเครียดด้านการค้า
และอุปสงค์ที่ซบเซาลง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 - 20 มิถุนายน 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,248 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ
ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 125 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,485 ล้านบาท
และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 11,638 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 มิ.ย. 68) (9 - 13 มิ.ย. 68) (%) (1 ม.ค. - 20 มิ.ย. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 463,847.64 584,669.86 -20.67% 10,213,810.45
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 92,769.53 116,933.97 -20.67% 90,387.70
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.36 112.47 -0.10%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.88 108.85 0.03%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 มิ.ย. 68) 1.5 1.5 1.5 1.47 1.49 1.67 1.85 2.44
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 มิ.ย. 68) 1.52 1.51 1.52 1.49 1.52 1.68 1.91 2.54
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 -2 -2 -3 -1 -6 -10