สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 มิถุนายน 2568)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 423,450 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,690 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 216,641 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 162,143 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 21,530 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29NA (อายุ 4.4 ปี) LB456A (อายุ 20.0 ปี) และ LB436A (อายุ 18.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,853 ล้านบาท 15,806 ล้านบาท และ 15,681 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF349A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,074 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รุ่น IRPC281A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 762 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC34NA (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 761 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 3-16 bps. ส่วนหนึ่งมาจากการปรับพอร์ทของนักลงทุน ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2568 ครั้งที่ 3 หดตัว 0.5% ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่หดตัว 0.2% จากการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.8 จากระดับ 53.0 ในเดือนพ.ค. จากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็น 2.3% เพิ่มขึ้นจากระดับเดิมที่ 2.0% โดยรวมปัจจัยเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.57 แสนล้านบาทเข้าไว้แล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 - 27 มิถุนายน 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,790 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,560 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,230 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 มิ.ย. 68) (16 - 20 มิ.ย. 68) (%) (1 ม.ค. - 27 มิ.ย. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 423,450.04 463,847.64 -8.71% 10,637,260.49
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,690.01 92,769.53 -8.71% 90,146.28
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.4 112.36 0.93%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.11 108.88 0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 มิ.ย. 68) 1.48 1.47 1.47 1.4 1.41 1.6 1.7 2.28
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 มิ.ย. 68) 1.5 1.5 1.5 1.47 1.49 1.67 1.85 2.44
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -3 -3 -7 -8 -7 -15 -16