สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2568)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 473,014 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 94,603 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% \ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 46% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 216,914 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 196,956 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 24,788 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB353A (อายุ 9.7 ปี) LB436A (อายุ 18.0 ปี) และ LB284A (อายุ 2.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 29,260 ล้านบาท 26,672 ล้านบาท และ 16,249 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI268A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,780 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT272A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,329 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น WHAUP285A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,127 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวน 4-9 bps. ส่วนหนึ่งมาจากหลังจากนักลงทุนคลายความกังวลจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ประกอบกับมีแรงขายตราสารหนี้เพื่อทำกำไร ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 111,000 ตำแหน่ง และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ประจำเดือนพ.ค. (YoY) ปรับตัวขึ้น 2.3% สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารโลกคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 68 จะชะลอลงมาอยู่ที่ 1.8% และขยายตัว 1.7% ในปี 69 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าโลก ทำให้ภาคการส่งออกอ่อนแอ การบริโภคชะลอตัว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,920 ล้านบาท โดยเป็นการ ขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 518 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,389 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 13 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 68) (23 - 27 มิ.ย. 68) (%) (1 ม.ค. - 4 ก.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 473,013.78 423,450.04 11.70% 11,110,274.27
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 94,602.76 84,690.01 11.70% 90,327.43
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.91 113.4 0.45%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.07 109.11 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ก.ค. 68) 1.47 1.46 1.46 1.42 1.45 1.6 1.73 2.19
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 มิ.ย. 68) 1.48 1.47 1.47 1.4 1.41 1.6 1.7 2.28
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 2 4 0 3 -9