สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 15 สิงหาคม 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 245,083 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 81,694 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 53% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 42% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 103,519 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 120,423 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,454 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB456A (อายุ 19.9 ปี) LB284A (อายุ 2.7 ปี) และ LB273A (อายุ 1.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,074 ล้านบาท 12,624 ล้านบาท และ 10,060 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT27OC (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 2,551 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น LOTUSS25OA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 507 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น BCP288A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 492 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 7-14 bps. หลังจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2568 และ 2569 จะขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายสก็อตต์ เบสเซนท์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ แถลงว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างน้อย 1.50% โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนกันยายนนี้ ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) เดือนก.ค. ปรับตัวขึ้น 2.7% (YoY) ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.8%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 15 สิงหาคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,219 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,971 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,109 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,140 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (13 - 15 ส.ค. 68) (4 - 8 ส.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 15 ส.ค. 68) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 245,083.32 521,006.76 -52.96% 13,487,248.60 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 81,694.44 104,201.35 -21.60% 90,518.45 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 116.62 115.41 1.05% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.8 109.56 0.22% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (15 ส.ค. 68) 1.33 1.32 1.31 1.15 1.18 1.36 1.56 1.98 สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ส.ค. 68) 1.4 1.4 1.39 1.24 1.26 1.46 1.7 2.08 เปลี่ยนแปลง (basis point) -7 -8 -8 -9 -8 -10 -14 -10