สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 มีนาคม 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 517,338 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 129,334 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 262,632 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 210,963 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 23,451 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB365A (อายุ 10.2 ปี) LB29NA (อายุ 3.7 ปี) และ LB456A (อายุ 19.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,720 ล้านบาท 20,277 ล้านบาท และ 18,086 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT272B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,342 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU292A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,516 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT28OA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,409 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11-19 bps. ในทิศทางเดียวกับ US Treasury เนื่องจากตลาดมีความกังวล หลังจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหาร "Epic Fury" ร่วมกันโจมตีอิหร่าน ประกอบกับมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติออกมาบางส่วน ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไป (Headline PPI) ประจำเดือนม.ค.ปรับตัวขึ้น 2.9% (YoY) สูงกว่า ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.6% ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ก.พ.69 อยู่ที่ระดับ 99.67 หรือลดลง 0.88% (YoY) มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 6 มีนาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 18,780 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,875 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,572 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 334 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 มี.ค. 69) (23 - 27 ก.พ. 69) (%) (1 ม.ค. - 6 มี.ค. 69)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 517,337.97 441,710.90 17.12% 4,626,408.71
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 129,334.49 88,342.18 46.40% 105,145.65
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.15 111.18 -0.93%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.19 109.59 -0.36%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 มี.ค. 69) 1.05 1.05 1.05 1.17 1.33 1.89 2.37 2.79
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ก.พ. 69) 1.03 1.04 1.04 1.06 1.16 1.71 2.18 2.7
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 1 11 17 18 19 9