สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 เมษายน 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 443,431 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 88,686 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 194% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 242,691 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 148,145 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 25,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น SLB406A (อายุ 14.2 ปี) LB294A (อายุ 3.0 ปี) และ LB273A (อายุ .9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,728 ล้านบาท 12,896 ล้านบาท และ 12,121 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCGC279A (-) มูลค่าการซื้อขาย 1,886 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL274A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,430 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR294A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,165 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-11 bps. ในตราสารระยะยาว เนื่องจากตลาดคาดว่า รัฐบาลมีโอกาสจะขยายเพดานหนี้สาธารณะ จากระดับ 70% เป็น 75% จากภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ ขณะที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเตรียมขั้นตอนการออก พ.ร.ก.กู้เงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เพื่อรองรับวิกฤติต่าง ๆ จะดำเนินการได้ในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค.69 โดยยังคงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังเดิม ด้านบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moodys ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) จากระดับเชิงลบ (Negative Outlook) เป็นระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) และคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ Baa1 ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.0 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 50.3 ในเดือนมี.ค. จากคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานเพิ่มขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 24 เมษายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,256 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,482 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,777 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (20 - 24 เม.ย. 69) (16 - 17 เม.ย. 69) (%) (1 ม.ค. - 24 เม.ย. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 443,431.16 150,759.57 1.94 7,668,402.94 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 88,686.23 75,379.79 0.18 102,245.37 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.34 107.81 0.00 ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.57 108.79 0.00 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (24 เม.ย. 69) 0.92 0.95 1.01 1.35 1.62 2.14 2.68 3.14 สัปดาห์ก่อนหน้า (17 เม.ย. 69) 0.93 0.96 1.01 1.3 1.56 2.03 2.58 3.12 เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 5 6 11 10 2