สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 พฤษภาคม 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 517,107 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 103,421 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 294,883 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 162,885 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 31,790 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29NA (อายุ 3.5 ปี) LB273A (อายุ .8 ปี) และ LB294A (อายุ 2.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,880 ล้านบาท 20,305 ล้านบาท และ 12,301 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC27NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 3,252 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV274A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 3,200 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV308A (-) มูลค่าการซื้อขาย 2,698 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7-9 bps. ทิศทางเดียวกับ US Treasury เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับนักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (Headline CPI) ประจำเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.8% (YoY) สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.7% และดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไป (Headline PPI) ประจำเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 6.0% (YoY) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 4.6% จากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน เนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 65,000 ตำแหน่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 - 15 พฤษภาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,373 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,373 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,997 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 พ.ค. 69) (5 - 8 พ.ค. 69) (%) (1 ม.ค. - 15 พ.ค. 69)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 517,107.26 456,610.14 13.25% 8,976,747.75
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 103,421.45 114,152.53 -9.40% 102,008.50
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.72 107.31 -0.55%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.43 108.63 -0.18%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 พ.ค. 69) 0.91 0.94 1 1.43 1.62 2.24 2.8 3.23
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 พ.ค. 69) 0.91 0.94 0.99 1.36 1.53 2.16 2.71 3.15
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 7 9 8 9 8