สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 5 มิถุนายน 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 190,243 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,414 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 65% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 36% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 67,583 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 105,717 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่า การซื้อขายเท่ากับ 8,626 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB313A (อายุ 4.8 ปี) LB365A (อายุ 10.0 ปี) และ LB456A (อายุ 19.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,548 ล้านบาท 10,127 ล้านบาท และ 8,314 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT282B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,019 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH284A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,006 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT309B (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 709 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-5 bps. ในตราสาระยะยาวอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หลังจากกระทรวงพาณิชย์ร ยงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนพ.ค. 69 อยู่ที่ 103.20 เพิ่มขึ้น 2.79% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 3.10% เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศทรงตัวระดับสูงต่อเนื่อง ด้านปัจจัยต่างประเทศ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2569 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2.9% ลงมาอยู่ที่ขยายตัว 2.8% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 2.4% ลดลง 0.2% จากประมาณการเดิม เนื่องจากความขัดแย้ง ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ยืดเยื้อได้ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 5 มิถุนายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,490 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,481 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,990 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (2 - 5 มิ.ย. 69) (25 - 29 พ.ค. 69) (%) (1 ม.ค. - 5 มิ.ย. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 190,242.73 547,216.20 -65.23% 10,097,838.04 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,414.24 109,443.24 -42.06% 99,978.59 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106 105.85 0.14% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.41 108.35 0.06% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (5 มิ.ย. 69) 0.86 0.91 0.97 1.4 1.7 2.22 2.81 3.44 สัปดาห์ก่อนหน้า (29 พ.ค. 69) 0.86 0.91 0.97 1.4 1.7 2.27 2.84 3.49 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 0 -5 -3 -5