สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 12 มิถุนายน 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 531,758 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 106,352 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 180% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 270,753 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 219,051 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดย ภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,744 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB365A (อายุ 9.9 ปี) LB456A (อายุ 19.0 ปี) และ LB273A (อายุ 0.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 30,348 ล้านบาท 19,215 ล้านบาท และ 17,684 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL30NA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,516 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT282B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 977 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น WHAUP285A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 921 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-8 bps. ตลาดมีมุมมองเชิงบวกหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยกเลิกการโจมตีอิหร่าน เนื่องจากการหารือกับอิหร่านได้รับความเห็นชอบจากหลายชาติแล้ว และมีโอกาสบรรลุข้อตกลงได้ในเร็วๆ นี้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนพ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.2%(YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 3.8% ในเดือนเม.ย. ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 3.9%(YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.8% ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากการทำสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 2.25% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 2.65% ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 2.40% พร้อมปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะขยายตัวเพียง 0.8% ในปี 2569
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 - 12 มิถุนายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,557 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,046 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,503 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 8 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้ (8 - 12 มิ.ย. 69) (2 - 5 มิ.ย. 69) (%) (1 ม.ค. - 12 มิ.ย. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 531,758.38 190,242.73 179.52% 10,629,596.42 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 106,351.68 63,414.24 67.71% 100,279.21 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.33 106 0.31% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.64 108.41 0.21% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (12 มิ.ย. 69) 0.85 0.88 0.96 1.32 1.62 2.19 2.76 3.38 สัปดาห์ก่อนหน้า (5 มิ.ย. 69) 0.86 0.91 0.97 1.4 1.7 2.22 2.81 3.44 เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -3 -1 -8 -8 -3 -5 -6