สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 มิถุนายน 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 564,485 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 112,897 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 282,924 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 225,021 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,977 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB294A (อายุ 2.8 ปี) LB463A (อายุ 19.8 ปี) และ LB456A (อายุ 19.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 34,895 ล้านบาท 26,287 ล้านบาท และ 14,410 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น CRC295A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,143 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF299A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 810 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI268A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 799 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนประมาณ 3-17 bps. แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูง นักลงทุนเริ่มผ่อนคลายความกังวลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพร่วมกับอิหร่าน ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีมติ 7 ต่อ 1 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1% เพื่อรับมือกับความเสี่ยง ด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. มีมติเอกฉันท์ 12-0 ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.50-3.75% ตามการคาดการณ์ของตลาด พร้อมปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2569 อยู่ที่ระดับ 2.2% จากเดิมคาดการณ์ในเดือนมี.ค.ว่าจะมีการขยายตัว 2.4% ด้านกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกยังคงยืนหยัดรับมือกับแรงกระแทกจากสงครามในตะวันออกกลางได้ แม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น เงินเฟ้อเร่งตัว และภาวะการเงินโลกตึงตัวมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัว ด้านปัจจัยในประเทศ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings (S&P) รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือ (Sovereign Credit Rating) ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 19 มิถุนายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,478 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,188 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,030 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 14,697 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ (15 - 19 มิ.ย. 69) สัปดาห์ก่อนหน้า(8 - 12 มิ.ย. 69) เปลี่ยนแปลง(% ) สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. - 19 มิ.ย. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 564,484.73 531,758.38 6.15% 11,194,081.16 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 112,896.95 106,351.68 6.15% 100,847.58 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.4 106.33 0.07% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.66 108.64 0.02% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (19 มิ.ย. 69) 0.85 0.87 0.95 1.35 1.64 2.1 2.65 3.21 สัปดาห์ก่อนหน้า (12 มิ.ย. 69) 0.85 0.88 0.96 1.32 1.62 2.19 2.76 3.38 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -1 3 2 -9 -11 -17