สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์(23 – 27 มิถุนายน 2557)ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 438,415 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,683 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 274,821 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย(State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย(ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง(Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 89,155 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน(Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,001 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A(อายุ 5.0 ปี) LB176A (อายุ 3.0 ปี) และ LB155A(อายุ 0.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,286 ล้านบาท 12,192 ล้านบาท และ 12,021 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB14715A(อายุ 13 วัน) CB14925B (อายุ 91 วัน) และ BOT161A (อายุ 1.6 ปี) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 29,222 ล้านบาท 22,454 ล้านบาท และ 15,444 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(6) จำกัด รุ่น MBSC16DA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 705 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) รุ่น GLOBAL172A(A-) มูลค่าการซื้อขาย 704 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)รุ่น BANPU195A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 415 ล้านบาท
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงประมาณ +1 ถึง +8 Basis Point(100 Basis Point มีค่าเท่ากับ 1%) ทั้งนี้ เงินทุนต่างชาติยังคงไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการขายทำกำไรในตราสารหนี้ระยะยาวอยู่บ้างก็ตาม สำหรับการประมูลพันธบัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าตั๋วเงินคลังและพันธบัตร ธปท. อายุ 6 เดือน ได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างน้อย โดยมีความต้องการประมูลในจำนวนที่ต่ำกว่าปริมาณพันธบัตรที่ออกขาย 0.75 และ 0.57 เท่า(BCR Ratio) ตามลำดับ ส่งผลให้ Yield ของการประมูลสูง (ราคาต่ำ) และทำให้ Yield ของพันธบัตรรุ่นใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากผลการประมูลดังกล่าว บวกกับแรงขายในพันธบัตรระยะยาวของนักลงทุนต่างชาติ มีส่วนทำให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวลดลง(Yield เพิ่มขึ้น) ทางด้านของ ธปท. ได้ปรับลดประมาณการ GDP ปี 57 ของไทยลงจาก 2.7% มาอยู่ที่ 1.5% พร้อมคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกว่าจะเติบโตลดลงจาก 4.5% เหลือเพียง 3% แต่ประเด็นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากนัก
นักลงทุนต่างชาติมียอด ซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ทุกประเภท(ทั้งระยะสั้น และระยะยาว) รวมกัน 3,023 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี) 7,260 ล้านบาท แต่ขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว 4,236 ล้านบาท ทางด้านนักลงทุนรายย่อยมียอดขายสุทธิ 86 ล้านบาท