สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 พฤศจิกายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 502,474.42 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 100,494.88 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 368,888 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,773 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,810 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 1% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.6 ปี) LB196A (อายุ 2.6 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,445 ล้านบาท 11,494 ล้านบาท และ 11,339 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL198B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 464 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH174A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 405 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น BTSC19NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 400 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาวประมาณ 18 - 30 bps. โดยตราสารหนี้อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 30 bps. จาก 2.32% มาอยู่ที่ 2.62% จากการที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีผลทำให้มีการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ประกอบกับถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ต่อสภาคองเกรส มีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ จากข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของไทยรุ่นอายุ 10 ปี (LB26DA) เมื่อวันพุธ วงเงิน 16,000 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.5684% สูงขึ้นกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 11 bps. ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นประจำเดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 53,925 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 40,575 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,122 ล้านบาทและเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3,228 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 พ.ย. 59) (7 - 11 พ.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 18 พ.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 502,474.42 474,379.27 5.92% 20,415,324.07
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 100,494.88 94,875.85 5.92% 94,515.39
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.10 110.51 -1.28%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.24 106.63 -0.37%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 พ.ย. 59) 1.45 1.50 1.51 1.73 1.99 2.62 2.92 3.16
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 พ.ย. 59) 1.44 1.50 1.50 1.72 1.98 2.32 2.74 2.93
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 1 1 1 30 18 23