สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 16 มิถุนายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 530,723.78 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 106,144.76 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 253,819 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 147,100 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 33,699 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 2.0 ปี) LB226A (อายุ 5.0 ปี) และ LB26DA (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 41,342 ล้านบาท 30,938 ล้านบาท และ 14,332 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY179A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 6,852 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM17DA (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,446 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL17OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,419 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 5-8 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็น 1.00% - 1.25% และจะเริ่มปรับลดงบดุลในปีนี้ โดยจำกัดเพดานการลดวงเงินการถือครองตราสารหนี้เดือนละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน โดยเป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น 6 พันล้านดอลลาร์/เดือน และตราสารหนี้ MBS อีก 4 พันล้านดอลลาร์/เดือน และจะขยายเพดานการลดการถือครองตราสารหนี้จนถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือนภายใน 1 ปี ขณะที่ ภายหลังการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักร นางเทเรซา เมย์ หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมเตรียมจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรค Democratic Unionist ทำให้รัฐบาลมี 329 เสียง โดยรัฐบาลจะนำพาประเทศผ่านการเจรจาแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และจะทำตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ตลาดติดตามการประกาศ Destination Bond จาก สบน. จากการทำ Bond Switching ในวันจันทร์ (19 มิ.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 – 16 มิ.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 886 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,946 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 14,795 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 12,305 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12 - 16 มิ.ย. 60) (5 - 9 มิ.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 16 มิ.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 530,723.78 470,825.33 12.72% 10,420,052.63
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 106,144.76 94,165.07 12.72% 93,036.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.75 107.79 -0.04%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.86 105.79 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 มิ.ย. 60) 1.35 1.47 1.49 1.62 1.95 2.52 3.08 3.37
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 มิ.ย. 60) 1.37 1.47 1.49 1.63 2 2.6 3.15 3.43
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 0 0 -1 -5 -8 -7 -6