สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (22 - 26 มกราคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 464,068.80 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,813.76 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อ แยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 293,556 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 115,323 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 31,818 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 7% ของ มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 8.9 ปี) LB21DA (อายุ 3.9 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.9 ปี) โดยมี มูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,887 ล้านบาท 22,684 ล้านบาท และ 21,332 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU184A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,555 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC185A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,456 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT184B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,390 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป( ECB ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามเดิม และคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือน จนถึงเดือนก.ย. และส่งสัญญาณพร้อมขยายระยะเวลา QE ออกไปหาก มีความจำเป็น ขณะที่ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตและบริการของ EU เดือน ม.ค. 61 ที่ระดับ 58.6 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 57.9 ทั้งนี้ตลาดติดตาม ผลการประชุม FED (30-31 ม.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 ม.ค. – 26 ม.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,999 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,973 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,567 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 6,593 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(22 - 26 ม.ค. 61) (15 - 19 ม.ค. 61) (%) (1 - 26 ม.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 464,068.80 493,408.47 -5.95% 1,784,199.13
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 92,813.76 98,681.69 -5.95% 99,122.17
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.36 108.24 0.11%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.05 105.92 0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 ม.ค. 61) 1.11 1.34 1.42 1.58 1.79 2.47 2.82 3.11
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 ม.ค. 61) 1.09 1.33 1.41 1.58 1.81 2.48 2.84 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 1 0 -2 -1 -2 0