สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 484,298.09 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 96,859.62 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสาร แล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 301,041 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น ตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 126,800 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาค เอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,951 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 8.9 ปี) LB206A (อายุ 2.4 ปี) และ LB21DA (อายุ 3.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่น เท่ากับ 28,344 ล้านบาท 22,366 ล้านบาท และ 13,619 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC206A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,959 ล้านบาท หุ้นกู้ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC248A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,034 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU241A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 867 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 5-6 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากการขายตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลาง สหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.25-1.50% ขณะที่รายงาน GDP ไตรมาสที่ 4/2560(รอบแรก) ของสหรัฐฯ ขยายตัว 2.6% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3% (YoY) อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปิดภาคเช้า(2 ก.พ. )ปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนหันไปซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้น หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล ญี่ปุ่น เพื่อสกัดการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม BOE (8 ก.พ.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 17,642 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,630 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,107 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,905 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61) (22 - 26 ม.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 2 ก.พ. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 484,298.09 464,068.80 4.36% 2,268,497.22
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 96,859.62 92,813.76 4.36% 98,630.31
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.06 108.36 -0.28%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.01 106.05 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 ก.พ. 61) 1.11 1.34 1.41 1.57 1.82 2.52 2.88 3.15
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 ม.ค. 61) 1.11 1.34 1.42 1.58 1.79 2.47 2.82 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -1 3 5 6 4