นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บลจ.บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP) เปิดเผยว่า บริษัทจัดทำดัชนีการลงทุนอัจฉริยะของตลาดหุ้นไทย (BCAP Smart Index Series) จำนวน 5 ดัชนี โดยให้ S&P Dow Jones Indices ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดทำดัชนีชั้นนำของโลกเป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ดัชนีดังกล่าว ขณะที่บริษัทจะทยอยออกกองทุน ETF จำนวน 5 กองทุน เพื่อลงทุนตามดัชนีใหม่ที่สร้างขึ้นมา
"ด้วยความมุ่งมั่นของ BCAP ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมในการลงทุนตามดัชนีผ่าน ETF ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ศึกษาและวิจัยการสร้างดัชนีการลงทุนกึ่งเชิงรุก (Semi-Active) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกและยังเป็นเทรนด์ที่สำคัญในการลงทุน ที่กำลังมาแรงที่สุดของโลกในขณะนี้ จึงหวังว่าดัชนีการลงทุนอัจฉริยะของตลาดหุ้นไทยจะเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนได้" นางเมธ์วดี กล่าว
นายธนาวุฒิ นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร หัวหน้าสายงานจัดการกองทุน บลจ.บางกอกแคปปิตอล เปิดเผยว่า สำหรับดัชนีการลงทุนอัจฉริยะ (BCAP Smart Index Series) ถูกสร้างขึ้น จากการกลั่นกรองหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีข้อมูลในอดีตทั่วโลก และแสดงถึงประสิทธิผลในการลงทุนด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ แล้วนำมาหลอมรวมเป็นระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนในการลงทุน โดยดัชนีที่สร้างขึ้นนี้จะปรับรายชื่อและน้ำหนักการลงทุนในหุ้นทุกเดือน ตามกลยุทธ์การลงทุนที่พิสูจน์แล้ว
สำหรับดัชนีดังกล่าวมีทั้งหมด 5 ดัชนี ได้แก่ 1.ดัชนี BCAP Value Investing Index (BVALUE) จับหัวใจกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investing มาใช้เลือกหุ้นที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นระบบและขั้นตอน 2.ดัชนี BCAP Smart Momentum Index (BMOMENT) เลือกหุ้นที่ราคาอยู่ในขาขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่คัดกรองเฉพาะหุ้นที่ราคาไม่ได้ปรับตัวจนราคาสูงมากเกินหรือมีการใช้การกู้ยืมเงินที่ไม่ระมัดระวัง
3.ดัชนี BCAP Quality Growth Index (BQLITY) ลงทุนในหุ้นที่มีโครงสร้างรายได้มั่นคง และมีการรับรู้รายได้ที่โปร่ง ตลอดจนมีแนวโน้มการเติบโตและการลงทุนที่ดี 4.ดัชนี BCAP Selective Dividend Index (BDIV) ลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจะจ่ายปันผลดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและความเสี่ยงทางการเงินประกอบการคัดเลือกและ 5.ดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index (BLOVOL) ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ หรือมีผลในการลดความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและความเสี่ยงทางการเงินประกอบการคัดเลือก
อย่างไรก็ตาม ดัชนีเหล่านี้มีความเสี่ยงในระดับเดียวกับการลงทุนแบบกระจายตัวในหุ้นโดยทั่วไปโดยมีความเสี่ยงจากความผันผวนจากตลาดหุ้นเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มออกกองทุน ETF 5 กองที่ลงทุนตามดัชนีการลงทุนอัจฉริยะดังกล่าวในไตรมาส 2 ของปีนี้
"BCAP Smart Index Series เป็นดัชนีการลงทุนอัจฉริยะที่ BCAP จัดทำขึ้นสำหรับการลงทุนหุ้นไทยโดยเฉพาะเป็นรายแรกของประเทศไทย อันเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้นักลงทุนไทยของบริษัทฯ"นายธนาวุฒิ กล่าว
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในปีนี้มองว่ายังคงมีความผันผวน ในขณะที่ดัชนีการลงทุนอัจฉริยะทั้ง 5 ตัวนี้ถูกออกแบบเพื่อที่จะเอาชนะดัชนีตลาดในการลงทุนระยะยาว แต่ในระยะสั้นจะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันตามสภาวะตลาด ดังนั้น BCAP ขอแนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตหุ้นไทยที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการถือ ETF BMSCITH และ BSET100 เป็นส่วนหลัก (Core Portfolio) และ ETF ที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนเสริมโอกาสการลงทุน (Opportunistic Portfolio) โดยมีการปรับการถือครองโดยการซื้อขาย ETF เหล่านี้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดทำให้สามารถปรับพอร์ตให้ตอบสนองต่อสภาวะต่างๆ ในการลงทุนโดยไม่ต้องยุ่งยากในการเลือกหุ้นรายตัวและ BCAP จะนำเสนอกลยุทธ์การจัดพอร์ตด้วยดัชนีการลงทุนอัจฉริยะพร้อมการออกกอง ETF เหล่านี้ต่อไป
นายธนาวุฒิ คาดว่าจะสามารถเปิดตัวและทยอยออกดัชนีการลงทุนอัจฉริยะของตลาดหุ้นไทย (BCAP Smart Index Series) จำนวน 5 ดัชนีได้ภายในเดือนพ.ค.61 และครบทั้งหมดภายในปีนี้ โดยในแต่ละดัชนีจะมีจำนวนหุ้นราว 30-40 ตัว รวมถึงมีการควบคุมความเสี่ยง จะปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเพื่อทำการปรับเปลี่ยนทุกเดือน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตามกลยุทธ์
สำหรับความเสี่ยงในการลงทุนตามดัชนีดังกล่าวจะมีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นรายตัว อาทิ SET50 SET100 ไม่มาก โดยมองว่าการลงทุนดัชนีที่แบ่งตามกลยุทธ์ จะมีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนหุ้นรายตัว และมีความเสี่ยงต่ำกว่า แม้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะมีการจัดอันดับความเสี่ยงเท่ากับการลงทุนในหุ้นรายตัว
ขณะเดียวกันบริษัทจะมุ่งเน้นการให้ความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนตามกลยุทธ์ โดยจะเน้นในการให้ความรู้กับโบรกเกอร์ก่อนอันดับแรกเพื่อให้เข้าใจในคอนเซ็ปต์การลงทุนว่าการลงทุนตามกลยุทธ์จะมี Cycle เช่นเดียวกัน