สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 กรกฎาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 318,581.67 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,716.33 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 7% ทั้งนี้เมื่อแยก ตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 222,820 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 65,345 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,104 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 4% ของ มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 4.5 ปี) LB26DA (อายุ 8.5 ปี) และ LB226A (อายุ 4.0 ปี) โดยมี มูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,957 ล้านบาท 9,174 ล้านบาท และ 7,594 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC236A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI189A (A) มูลค่าการซื้อขาย 629 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC306A (A+) มูลค่า การซื้อขาย 601 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 12-13 มิ.ย. ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และยังคงยืนยันแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED แต่มีความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้า ที่ต้องติดตาม ขณะที่รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 188,000 ตำแหน่ง สำหรับอัตราการว่างงานปรับลดลงสู่ระดับ 3.8% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.9% ด้านสหภาพยุโรป (EU) จะเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ วงเงิน 2.94 แสนล้านดอลลาร์ หากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเพิ่มการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าจากยุโรป ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ (12 ก.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2– 6 ก.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 580 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,147 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 376 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,942 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 ก.ค. 61) (25 - 29 มิ.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 6 ก.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 318,581.67 342,329.53 -6.94% 10,785,568.19
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,716.33 68,465.91 -6.94% 84,925.73
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.65 104.62 0.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.94 104.97 -0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ก.ค. 61) 1.2 1.49 1.56 1.84 2.15 2.79 3.15 3.61
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 มิ.ย. 61) 1.19 1.49 1.55 1.84 2.12 2.79 3.14 3.6
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 1 0 3 0 1 1