สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (10 - 14 กันยายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 293,066.31 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 58,613.26 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 36% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 206,909 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 58,678 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,730 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 10.3 ปี) LB226A (อายุ 3.8 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,845 ล้านบาท 7,534 ล้านบาท และ 4,756 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 432 ล้าน บาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY217A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 400 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 370 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 3-9 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับปัจจัยต่างประเทศ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายภูมิภาคของสหรัฐฯ (Beige Book) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจมีความกังวลต่อผลกระทบของข้อพิพาททางการค้าที่ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้านั้นสูงขึ้น ด้านรายงานตัว เลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับลดลง 1,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 204,000 ราย นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 49 ปี สำหรับผลการประชุมธนาคาร กลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0% ต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปีหน้า นอกจากนี้จะลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง ปริมาณ (QE) ลงครึ่งหนึ่ง สู่ระดับ 1.5 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนต.ค. และจะยุติมาตรการ QE โดยสิ้นเชิงในช่วงสิ้นปีนี้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อ วันที่ 13 ก.ย. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (19 ก.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 – 14 ก.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,193 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,458 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,372 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,637 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(10 - 14 ก.ย. 61) (3 - 7 ก.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 14 ก.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 293,066.31 459,926.59 -36.28% 14,324,788.42
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 58,613.26 91,985.32 -36.28% 82,326.37
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.35 104.92 -0.54%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.25 104.48 -0.22%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (14 ก.ย. 61) 1.18 1.51 1.71 2.07 2.34 2.84 3.26 3.5
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 ก.ย. 61) 1.17 1.5 1.68 2.01 2.28 2.75 3.13 3.43
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 3 6 6 9 13 7