สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 พฤศจิกายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 306,628.38 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 61,325.68 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ % ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 210,961 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 65,607 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,306 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขาย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22NA (อายุ 4.0 ปี) LB28DA (อายุ 10.1 ปี) และ LB26DA (อายุ 8.1 ปี) โดยมี มูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,422 ล้านบาท 7,958 ล้านบาท และ 7,380 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT192B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 862 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC206A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 473 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รุ่น AP221A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 456 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวน โดยแกว่งตัวกรอบประมาณ 1-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 7-8 พ.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.00-2.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมกับส่งสัญญาณปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงข่าวหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ โดยพรรคเดโมแครตสามารถกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี โดยที่พรรครีพับลิกันครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภา ขณะที่มาตรการภาษีทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังคงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนในวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่จีนก็เรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐในวงเงิน 1.10 แสนล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ตลาดติดตาม การประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 พ.ย. – 9 พ.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,253 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 973 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 941 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 339 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 พ.ย. 61) (29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 9 พ.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 306,628.38 307,138.54 -0.17% 16,951,132.89
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 61,325.68 61,427.71 -0.17% 79,958.17
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.79 104.64 0.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.04 104.09 -0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 พ.ย. 61) 1.28 1.7 1.75 2.1 2.38 2.83 3.25 3.42
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 พ.ย. 61) 1.29 1.75 1.79 2.12 2.4 2.81 3.21 3.42
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -5 -4 -2 -2 2 4 0