สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 16 พฤศจิกายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 311,880.05 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 62,376.01 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 77% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 238,677 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 41,799 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,774 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่ เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 10.1 ปี) LB23DA (อายุ 5.1 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.1 ปี) โดยมีมูลค่า การซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 6,076 ล้านบาท 4,928 ล้านบาท และ 4,268 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC206A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,620 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV203A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 941 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC224A (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 741 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะยาวประมาณ 1-5 bps. ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยในประเทศ กนง. เมื่อ วันที่ 14 พ.ย. มีมติ 4 ต่อ 3 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้อุปสงค์ต่างประเทศมีสัญญาณ ชะลอลงบ้าง อัตราเงินเฟ้อมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงิน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสม ความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต สำหรับปัจจัยต่างประเทศ นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้แถลง ยืนยันว่า คณะรัฐมนตรีอังกฤษลงมติอนุมัติร่างข้อตกลงว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หลังจากร่างข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง ตัวแทนการเจรจาของอังกฤษ และสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันอังคาร (13 พ.ย.) ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2561 ของไทยในวันจันทร์ (19 พ.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 พ.ย. – 16 พ.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,753 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 484 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,279 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 10 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12 - 16 พ.ย. 61) (5 - 9 พ.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 16 พ.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 311,880.05 306,628.38 1.71% 17,263,012.95
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 62,376.01 61,325.68 1.71% 79,553.06
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.85 104.79 0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 103.83 104.04 -0.20%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 พ.ย. 61) 1.3 1.67 1.73 2.09 2.35 2.78 3.25 3.42
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 พ.ย. 61) 1.28 1.7 1.75 2.1 2.38 2.83 3.25 3.42
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 -3 -2 -1 -3 -5 0 0