สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 มีนาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 405,892.86 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 81,178.57 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 290,395 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 77,258 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 28,735 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.8 ปี) LB21DA (อายุ 2.8 ปี) และ LB326A (อายุ 13.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,334 ล้านบาท 9,787 ล้านบาท และ 7,718 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 4,356 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT202A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,050 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY203A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,390 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. มีมติให้ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้ พร้อมประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ สู่ระดับ 1.1% จากเดิมที่คาดการณ์ในเดือน ธ.ค. ปีที่แล้วว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 1.7% ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ ทั้ง 12 เขต (Beige Book) โดยระบุว่า เศรษฐกิจใน 10 เขตจากทั้งหมด 12 เขตนั้นมีการขยายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงปลายเดือน ม.ค. จนถึง ก.พ. ปีนี้ ขณะที่ Fed สาขาฟิลาเดลเฟียและเซนต์หลุยส์ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจทรงตัว ด้านตัวแทนการค้าของสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า จากจีน จาก 10% เป็น 25% ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.พ. 2562
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 มี.ค. 2562 – 8 มี.ค. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,407 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,290 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,976 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,093 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 มี.ค. 62) (25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 8 มี.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 405,892.86 369,996.30 9.70% 3,732,894.50
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 81,178.57 73,999.26 9.70% 79,423.29
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.89 105.79 0.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.15 104.22 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 มี.ค. 62) 1.62 1.76 1.8 1.84 2.17 2.55 2.91 3.32
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 มี.ค. 62) 1.57 1.75 1.79 1.83 2.21 2.56 2.93 3.32
เปลี่ยนแปลง (basis point) 5 1 1 1 -4 -1 -2 0