สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (22 - 26 กรกฎาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 386,442.19 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 77,288.44 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 274,742 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 79,478 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,686 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB386A (อายุ 18.9 ปี) LB28DA (อายุ 9.4 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,646 ล้านบาท 10,773 ล้านบาท และ 9,879 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL198C (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 951 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT255A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 846 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT209A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 722 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะยาว 3-9 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ IMF ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ มาอยู่ที่ระดับ 3.2% จากระดับ 3.3% ซึ่งคาดการณ์ไว้ในเดือน เม.ย. 62 ด้านผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% นอกจากนี้ ECB ระบุว่า จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ ระดับปัจจุบันต่อไป หรือปรับลดลงอย่างน้อยจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ด้านปัจจัยในประเทศ สถาบันจัดอันดับมูดี้ส์ปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทย (Outlook) สู่เชิงบวกจากมีเสถียรภาพ ขณะที่คงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) Baa1 ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 – 26 ก.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,519 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคง เหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,225 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 291 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(22 - 26 ก.ค. 62) (15 - 19 ก.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 26 ก.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 386,442.19 329,707.06 17.21% 12,426,922.11
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 77,288.44 82,426.77 -6.23% 89,402.32
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.54 110.83 0.64%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.01 105 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 ก.ค. 62) 1.69 1.75 1.75 1.73 1.75 1.92 2.05 2.59
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 ก.ค. 62) 1.69 1.75 1.75 1.73 1.74 1.95 2.14 2.66
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 1 -3 -9 -7