สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 16 สิงหาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 466,986.34 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 116,746.59 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 28% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 337,289 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 108,259 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,677 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 12.9 ปี) LB28DA (อายุ 9.3 ปี) และ LB676A (อายุ 47.9 ปี) โดยมีมูลค่าการ ซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,283 ล้านบาท 14,640 ล้านบาท และ 13,329 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC199B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 637 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รุ่น KK202A (A) มูลค่าการซื้อขาย 620 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH20OB (A+) มูลค่า การซื้อขาย 609 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-24 bps. ในตราสารระยะยาว เป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เกิดจากภาวะ Inverted Yield Curve ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการเก็บภาษี 10% ต่อสินค้าที่นำเข้าจากจีนบางรายการ จากวันที่ 1 ก.ย. 62 เป็นวันที่ 15 ธ.ค. 62 เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของชาวสหรัฐฯ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามการปาฐกถาของประธาน Fed ในการสัมมนาที่ Jackson Hole
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 ส.ค. - 16 ส.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,144 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,906 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,589 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมด อายุ 649 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 16 ส.ค. 62) (5 - 9 ส.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 16 ส.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 466,986.34 647,961.68 -27.93% 13,894,119.77
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 116,746.59 129,592.34 -9.91% 91,408.68
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.68 117.43 1.92%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.98 105.78 0.19%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 ส.ค. 62) 1.49 1.48 1.47 1.41 1.4 1.48 1.52 1.9
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ส.ค. 62) 1.47 1.46 1.44 1.42 1.42 1.54 1.64 2.14
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 2 3 -1 -2 -6 -12 -24