สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 กันยายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 448,290.35 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 89,658.07 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 290,222 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 138,313 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,076 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB386A (อายุ 18.8 ปี) LB326A (อายุ 12.8 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 27,942 ล้านบาท 21,109 ล้านบาท และ 16,175 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL236B (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,425 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM297A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 551 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL19NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 547 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาวประมาณ 4-8 bps. จากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลลงหลังจากจีนและสหรัฐฯ ตกลงเจรจาการค้า ณ กรุงวอชิงตัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ โดยเห็นพ้องควรจะทำงานร่วมกันและดำเนินการในเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีในการหารือ ประกอบกับผลการลงคะแนนของรัฐสภาอังกฤษด้วยคะแนน 328 ต่อ 301 คะแนน ส่งผลให้พรรคฝ่ายค้านสามารถสกัดการนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในวันที่ 31 ต.ค. โดยไม่มีการทำข้อตกลง ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามผลการประชุมธนาคาร กลางยุโรป
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 ก.ย. -6 ก.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,591 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 155 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,163 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,582 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 ก.ย. 62) (26 - 30 ส.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 6 ก.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 448,290.35 439,949.56 1.90% 15,326,823.74
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 89,658.07 87,989.91 1.90% 91,777.39
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.2 119.8 -0.50%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.79 105.88 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ก.ย. 62) 1.45 1.43 1.41 1.4 1.42 1.54 1.55 1.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ส.ค. 62) 1.46 1.44 1.41 1.36 1.36 1.46 1.48 1.88
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 4 6 8 7 4