รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์ (TFEX) วันนี้ มีการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,741 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีจำนวน 7,642 สัญญา แบ่งเป็นสัญญา S50H08 มีปริมาณการซื้อขาย 7,271 สัญญา, S50M08 มีปริมาณการซื้อขาย354 สัญญา, S50U08 มีปริมาณการซื้อขาย 14 สัญญา และ S50Z08 มีปริมาณซื้อขาย 3 สัญญา ขณะที่ SET50 Index Options มีการซื้อขายรวม 99 สัญญา แบ่งเป็น SET50 Index Call Options จำนวน 30 สัญญา และ SET50 Index Put Options จำนวน 69 สัญญา นักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ 28 สัญญา นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 365 สัญญา และนักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 337 สัญญา น.ส.วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ซีมิโก้ กล่าว่า ตลาดปรับตัวลงค่อนข้างแรงจากการที่ กกต.ให้ใบแดงกับประธานสภา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ฐานทุจริตการเลือกตั้งที่เชียงราย ซึ่งอาจมีผลต่อเสถียรภาพของพรรคพลังประชาชน ส่งผลให้เกิดแรงขายกดดันให้ดัชนีให้ปรับตัวลดลงในทันที แม้ว่าจะมีการรีบาวด์แต่ปัจจัยทางด้านการเมืองจะยังคงส่งผลเชิงลบต่อบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์นี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ ยังมีการประชุม กนง. เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย และการประกาศตัวเลขสำคัญๆ ของเศรษฐกิจสหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ จะส่งผลให้การลงทุนในตลาดมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น จึงอยากแนะนำให้นักลงทุนติดตามประเด็นเหล่านี้อย่างใกล้ชิด จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้เราคาดว่า SET 50 ในสัปดาห์นี้ จะแกว่งตัวผันผวนในกรอบระหว่าง 595-615 จุด กลยุทธ์การลงทุน Futures: เน้นการ Open Long โดยอาจเข้า Open Long ในกรณีที่ดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ 600 จุด ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายแรกบริเวณ 620 จุด และมี Stop บริเวณ 580 จุด กลยุทธ์การลงทุน Options: แนะนำกลยุทธ์ Long Straddle ที่ Strike price 600 จุด เนื่องจากคาดว่าตลาดจะมีความผันผวนสูง และมีทิศทางทีไม่ชัดเจน ปิดตลาดวันนี้ดัชนีอ้างอิง SET50 Index อยู่ที่ 604.56 ลบ 3.03 จุด (-0.50%)ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้SET50 Index Futures ราคาวันก่อนหน้า ชำระราคา S50H08 มี.ค. 51 611.00 601.00 7,271 20,554 607.00 601.30S50M08 มิ.ย. 51 610.20 600.00 354 1,120 605.40 600.00 S50U08 ก.ย. 51 610.00 596.30 14 296 603.70 599.00S50Z08 ธ.ค. 51 607.90 596.90 3 69 608.00 596.90รวมทั้งสิ้น 7,642 22,039 เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง** ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้ชำระราคา เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง** ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้ชำระราคาSET50 Index Call Options ราคาวันก่อนหน้า SET50 Index Put Options ราคาวันก่อนหน้า มี.ค.51 - - - - 137.10 134.10 - - - 13 0.10 0.10- - - - 127.20 124.20 - - - 7 0.10 0.10- - - - 117.30 114.30 - - - 12 0.10 0.10- - - 1 107.40 104.40 - - - 45 0.30 0.30- - - - 97.70 94.70 - - - 94 0.50 0.50- - - 14 88.00 85.10 1.30 1.20 5 75 0.80 1.50- - - 512 78.60 75.70 2.90 2.90 1 618 3.00 2.90- - - 8 69.50 66.60 4.00 3.00 6 84 4.10 3.0063.50 63.50 1 16 60.70 57.90 5.00 5.00 5 120 5.20 5.00- - - 1,050 58.00 49.70 7.00 7.00 1 1,047 7.40 7.0045.00 45.00 1 570 44.70 45.00 9.10 9.10 6 564 10.60 9.10- - - 68 37.60 35.10 12.10 13.60 13 186 14.60 13.3028.00 28.00 1 1,330 32.50 28.00 20.00 21.00 3 1,375 15.70 17.5029.00 25.00 15 749 28.50 25.00 17.00 20.50 29 1,110 21.60 20.50- - - 71 20.00 18.50 - - - 55 22.90 24.1017.50 14.60 6 125 16.10 14.60 - - - 19 28.70 30.00- - - 124 12.60 11.20 - - - 47 35.00 36.60 7.90 7.90 1 83 9.50 7.90 - - - 24 42.10 43.90- - - 65 7.20 6.30 - - - 4 49.70 51.70- - - 42 5.40 4.60 - - - - 57.80 60.00- - - 32 3.90 3.30 - - - 10 66.30 69.70 1.00 1.00 5 30 2.80 1.00 - - - - 75.20 77.70- - - 26 2.00 1.60 - - - - 84.30 87.00- - - 14 1.40 1.10 - - - - 93.70 96.40- - - 2 1.00 0.70 - - - - 103.30 106.00- - - - 0.60 0.50 - - - - 112.90 115.80- - - 4 0.40 0.30 - - - - 122.70 125.60มิ.ย.51 ก.ย.51 ธ.ค.51 รวมทั้งสิ้น 30 4,963 69 5,527 7,741 32,529 7,741 32,529