สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 309,936.53 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 61,987.31 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 81% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 251,734 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 44,580 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,704 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 12.7 ปี) LB22DA (อายุ 3.1 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 6,120 ล้านบาท 5,234 ล้านบาท และ 5,123 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV289A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 435 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด รุ่น NNEG289A (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 422 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) รุ่น CK27NC (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 410 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนารคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. มีมติ 8-2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ในปีนี้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ โดยได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และ คงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวไว้ใกล้ระดับศูนย์ สำหรับปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปประจำเดือน ต.ค. อยู่ระดับที่ 0.11% ต่ำสุดรอบ 2 ปี 4 เดือน จากราคาน้ำมันเป็นหลัก ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ระดับ 0.44% ขณะที่บริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รายใหญ่ของญี่ปุ่นปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Issuer Credit Rating) จากระดับ BBB+ เป็น A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ที่ระดับเสถียรภาพ (Stable Outlook) ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,585 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,150 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,750 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 15 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62) (21 - 25 ต.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 1 พ.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 309,936.53 313,549.08 -1.15% 18,253,782.52
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 61,987.31 78,387.27 -20.92% 89,042.84
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.64 119.67 -0.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.60 105.62 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 พ.ย. 62) 1.41 1.45 1.43 1.40 1.41 1.53 1.60 1.81
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ต.ค. 62) 1.41 1.44 1.43 1.40 1.41 1.52 1.59 1.80
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 0 0 0 1 1 1
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้