รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์ (TFEX) วันนี้ มีการซื้อขายรวม 7,409 สัญญา แบ่งเป็น SET50 Futures จำนวน 7,276 สัญญา โดยสัญญา S50H08 มีปริมาณการซื้อขาย สัญญา 6,870 สัญญา S50M08 มีปริมาณการซื้อขาย 350 สัญญา, สัญญา S50U08 มีปริมาณการซื้อขาย 52 สัญญา ส่วนสัญญา S50Z08 มีปริมาณการซื้อขาย 4 สัญญา ขณะที่ SET50 Options มีการซื้อขายรวม 133 สัญญา แบ่งเป็นคอลออปชั่น จำนวน 72 สัญญา และพุทออปชั่นจำนวน 61 สัญญา น.ส.วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ซีมิโก้ กล่าวว่า ตลาดเมื่อวานนี้ ทิศทางยังไม่สดใสเท่าใดนัก โดยได้รับแรงกดดันหลักจากประเด็นในเรื่องของปัจจัยลบจากภายนอกประเทศเป็นหลัก หลังจากที่ยังมีความกังวลต่อเนื่องจากปัญหาของตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซา เมื่อบริษัท Thornburg Mortgage Inc ซึ่งเป็นบริษัทปล่อยกู้ชั้นนำประสบภาวะขาดแคลนเงินสด และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มทางการเงิน รวมไปถึงการที่ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของ เฟด และการที่นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ แสดงความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้นักลงทุนทั่วโลกไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ จึงเกิดแรงขายออกมาอย่างหนัก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา แต่กลับไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้นแต่อย่างใด ส่งผลให้ดัชนีปิดปรับตัวลงแรง อย่างไรก็ดี ยังคงต้องจับตามองเรื่องของการประชุมโอเปค ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ว่า จะมีการตัดสินใจลดกำลังการผลิตลงหรือไม่ ซึงประเด็นดังกล่าวจะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมไปถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐว่าจะมีตัวเลขที่บ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐออกมาบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ตลาดมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนได้ตลอดทั้งสัปดาห์ การเคลื่อนไหวของ SET 50 ในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ 590-620 จุด เพื่อรอดูความชัดเจนในประเด็นต่างๆ กลยุทธ์การลงทุน Futures: แนะนำให้เข้า Open Long บริเวณ 585-590 จุด โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 610 จุด และ Stop ที่บริเวณ 575 จุด กลยุทธ์การลงทุน Options: แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ Short Butterfly โดย Long Call (Strike 600) 2 สัญญา, Short Call (Strike 590) 1 สัญญา, พร้อมกับ Short Call (Strike 610) อีก 1 สัญญา เพื่อลดความเสี่ยงจากที่ตลาดมีความผันผวนต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ ปิดตลาดวันนี้ดัชนีอ้างอิง SET50 Index อยู่ที่ 600.33 จุด ลดลง 10.40 จุด (-1.70%) ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้SET50 Index Futures ราคาวันก่อนหน้า ชำระราคาS50H08 มี.ค. 51 615.00 598.90 6,870 20,480 611.10 -S50M08 มิ.ย. 51 613.50 598.00 350 1,164 609.70 -S50U08 ก.ย. 51 610.00 596.10 52 307 607.80 -S50Z08 ธ.ค. 51 604.00 601.00 4 72 610.00 -รวมทั้งสิ้น 7,276 22,023 เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้ เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้SET50 Index Call Options ราคาวันก่อนหน้า ชำระราคา SET50 Index Put Options ราคาวันก่อนหน้า ชำระราคา มี.ค.51 - - - - 140.30 - - - - 13 0.10 -- - - - 130.30 - - - - 7 0.10 -- - - - 120.30 - - - - 12 0.10 -- - - 1 110.40 - - - - 45 0.10 -- - - - 100.50 - - - - 92 1.00 -- - - 14 90.70 - 1.00 1.00 1 95 0.30 -- - - 512 80.90 - - - - 621 0.50 -- - - 10 71.40 - - - - 88 1.00 -- - - 16 62.20 - - - - 125 1.80 -55.00 55.20 4 1,048 53.30 - - - - 1,059 4.60 -- - - 569 45.00 - - - - 581 5.00 -39.00 30.00 3 72 37.30 - 8.30 8.00 18 196 6.80 -27.00 25.00 8 1,329 33.00 - 12.40 13.90 14 1,391 10.10 -23.10 20.00 15 756 29.30 - 16.20 19.50 18 1,139 15.50 -15.70 15.40 7 69 20.10 - 24.50 24.50 1 56 20.40 -15.50 8.00 11 133 15.70 - - - - 20 27.90 -9.10 8.00 5 128 11.00 - 34.90 36.00 2 49 30.20 -7.00 5.50 5 88 7.00 - 42.90 44.00 3 25 37.20 -3.00 3.00 1 66 5.00 - - - - 4 45.00 -3.00 3.00 6 42 3.90 - - - - - 53.20 -1.50 3.00 5 32 2.70 - - - - 10 62.00 -1.50 3.90 2 35 1.80 - - - - - 71.10 -- - - 26 1.20 - - - - - 80.40 -- - - 14 0.70 - - - - - 90.00 -- - - 2 0.50 - - - - - 99.70 -- - - - 0.30 - - - - - 109.50 -- - - 4 0.20 - - - - - 119.40 -มิ.ย.51 ก.ย.51 ธ.ค.51 รวมทั้งสิ้น 72 4,993 61 5,647 รวมทั้งสิ้น (ทั้งตลาด) 7,409 32,663 7,409 32,663