สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 559,128.97 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 111,825.79 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 379,996 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 155,960 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,294 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.9 ปี) LB21DA (อายุ 1.9 ปี) และ LB28DA (อายุ 8.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 19,440 ล้านบาท 17,445 ล้านบาท และ 16,286 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL19PA (A) มูลค่าการซื้อขาย 664 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รุ่น MBK233A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 526 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV289A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 459 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 4-14 bps. ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าประกอบกับผลการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.25% มาอยู่ที่ 1.00% โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการณ์ไว้ เนื่องจากการ ระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และภัยแล้ง สำหรับปัจจัยต่างประเทศ จีนประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ในวงเงิน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ มีผลวันที่ 14 ก.พ. 63 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ และเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงการค้าเฟสแรกที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อ ตกลงในปีที่แล้ว ทั้งนี้ตลาดติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 ก.พ. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,521 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคง เหลือไม่เกิน 1 ปี) 5 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,399 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 118 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 ก.พ. 63) (27 - 31 ม.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 7 ก.พ. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 559,128.97 466,432.19 19.87% 2,426,093.73
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 111,825.79 93,286.44 19.87% 89,855.32
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.49 118.72 0.65%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.13 106.02 0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 ก.พ. 63) 1 1 0.99 0.98 1.06 1.23 1.46 1.99
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 ม.ค. 63) 1.08 1.12 1.13 1.11 1.14 1.31 1.53 2.03
เปลี่ยนแปลง (basis point) -8 -12 -14 -13 -8 -8 -7 -4