สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 426,704.73 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,340.95 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 11% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 288,872 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 103,960 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,025 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.8 ปี) LB356A (อายุ 15.3 ปี) และ LB23DA (อายุ 3.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 16,177 ล้านบาท 12,925 ล้านบาท และ 9,695 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM211A (BBB+(tha)) มูลค่าการ ซื้อขาย 1,154 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC203A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 826 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC209B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 765 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 1-25 bps. ปัจจัยหลักมาจากความกังวลการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศหลังจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทยประจำไตรมาส 4/62 ขยายตัวเพียง 1.6% จากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ได้แก่ ผลกระทบสงครามการค้าและการส่งออกที่ลดลง ขณะที่ งบประมาณรายจ่ายปี 63 ล่าช้า เกิดปัญหาภัยแล้ง และเงินบาทแข็งค่า ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย( ธปท. ) จะทบทวนตัวเลขประมาณการ GDP ภายในเดือนมี.ค. นี้ ซึ่งจากเดิมที่ ประมาณการในเดือน ธ.ค. 62 มองว่า GDP จะขยายตัวที่ระดับ 2.8% หลังจากเกิดเหตุการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องใน ซัพพลายเชน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินประจำวันที่ 28-29 ม.ค. 63 โดยระบุว่า กรรมการ Fed ส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจ สหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และนโยบายการเงินในปัจจุบันมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 21 ก.พ. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,286 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,010 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,280 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 17 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 21 ก.พ. 63) (11 - 14 ก.พ. 63) (%) (1 ม.ค. - 21 ก.พ. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 426,704.73 382,977.62 11.42% 3,235,776.08
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,340.95 95,744.40 -10.87% 89,882.67
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 121.53 119.83 1.42%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.39 106.26 0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 ก.พ. 63) 0.98 0.96 0.94 0.86 0.91 1.08 1.3 1.72
สัปดาห์ก่อนหน้า (14 ก.พ. 63) 0.99 0.98 0.98 0.94 1.03 1.21 1.44 1.97
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -4 -8 -12 -13 -14 -25